FunCoder

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继续 量化投资学习路线图 - 书籍篇,本篇从代码和实现角度讲讲量化投资的学习路线图。一些思考,我放在最后。

注:量化交易、量化投资、系统化交易本篇按照同义词处理。

主要目的

量化交易的代码主要实现三个功能:回测分析、实盘交易、复盘分析。这里不展开讲,因为每一块内容都相对复杂,而且根据不同的策略,具体实现会大不相同。

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如何选择你的第一门(或者下一门)计算机语言?这是一个重要的问题。

为什么重要?因为现在市面上的计算机语言太多了!看一下计算机语言指数,大家喜闻乐见的语言都不下10种了,且不说一些比较小众的语言。不花时间,我们很难弄清楚这些语言之间的区别,或者弄清楚那个语言更是我们的需求。这篇小文就尝试给大家一个选择语言的方向。

计算机语言指数

当然,也有很多时候,你并没有什么选择,你只能用你公司或者课程指定你用的语言 :)

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上一篇文章介绍了量化对冲基金中程序员的分类和职能,其中 Quant Dev 是量化对冲基金的核心业务开发人员,所以这一篇我们重点讨论 Quant Dev 的要求、技能和学习路径。

总体要求

Quant Dev 首先得是一个合格的开发者,然后需要对业务有比较深刻的理解。Quant Dev 是连接策略思想和自动化交易的桥梁,不同的策略对软件的要求也不尽相同,有一些策略,比如高频策略,对计算机底层技能的要求更高;而另一些策略,比如中低频策略,对软件架构和软件工程要求更高。

因此,一个好的 quant dev:

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从业人员,利益无关。推荐一下我走的路线。这些书都是实际从业老兵写的,内容都是实打实的,经过实践检验的,而不是纸上谈兵。书中都有详细的代码和数据供读者检验和学习。
空谈的、哲学炒股、玄学交易的书趁早别看。

具体书评,我放最后了。小红书 泛程序员 更多精彩量化交易和编程分享!

路线

入门:Ernest P. Chan的两本早期经典

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本文送你一个 Sharpe Ratio 2.0 的简单投资组合 + 源代码

  • 量化分析
  • 基本面分析

量化分析

先给我们的讨论定个调调。假设我们的benchmark是一个按月再平衡的投资组合: SPY + TLT + GLD。就是一个股票、债券、黄金的组合。每月按照波动率取逆确定权重,即波动率调整。具体可以看我之前的文章(https://zhuanlan.zhihu.com/p/249909117)。

总而言之,无他:低相关 + 正期望 = 成功的投资组合

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职业

  • 设定目标
  • 学会如何与人打交道
  • 成为专业人事
  • 创造产品

设定目标

你的职业目标是什么?

与人打交道

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一些基本配置

:information_source: VS Code Vim 不是 Vim。不过他模拟了绝大部分的Vim操作。
但是也会出现很多支持不太好的功能,比如宏、Vim script等等。但是,就我个人的使用Code
的Vim模拟器已经满足我的需求了。更加复杂的功能,还是需要 code 的命令支持:Cmd+Shift+p.

中文输入法的梦魇

如何解决VSCode Vim中文输入法切换问题? - Daniel的回答 - 知乎
https://www.zhihu.com/question/303850876/answer/540324790

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Micheal Burry是谁?

麦克贝瑞(Micheal Burry)作为对冲基金经理,有着“奇怪”的背景:他同时是一名内科医生。

让他在对冲基金领域声望达到顶点的事件正是成功的预测08年次贷危机,并且顶着各种压力,说服高盛在内的多家投行,卖给他次级贷款CDS,在那次金融海啸中获利超过8亿美金,其中1亿是他自己的收益,其余是他为投资人赚得利润。电影《大空头》就是以他为原型拍的。

其实,麦克并不是依靠运气,他属于价值投资的跟随者,最擅长做空估值过高的股票。2001年,美国标普暴跌11.8%,他的基金,Scion Capital,上涨55%;2002年,标普暴跌22%,Scion再次上涨16%;2003年,标普回暖涨幅28%,Scion却再一次击败了标普,上涨50%。

Scion的持仓

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包(package)、Crate

首先关于文件和文件夹管理的两个概念:

  • 包(Package)
  • Crate(不知道翻译成啥)
    • 库,lib
    • 二进制,bin

一个包,包含一个Cargo.toml文件,描述如何构建这个包内部的一个或者多个CrateCargo.toml 负责根据配置将这些Crate进行编译和连接。

规则

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量化对冲基金程序员分类:

  • 基础设施
  • 运维
  • 业务 (Quant Dev)
    • 基础设施
    • 交易系统
    • 研究系统
    • 量化开发
    • 前端开发

基础设施,Infrastructure

  1. 主要职能

基础设施的程序员主要是负责公司的整体计算机基础设施,保证计算、存储和网络资源正常运行,满足业务需求。

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