Quant 修炼路线图

泛泛是转码程序员这里有一份转码路线图哦，却没有进入互联网行业，而是进入了量化对冲基金行业。

Quant?!

"Quant" 这个词来源于 "quantitative analyst"（量化分析师）这个术语，指的是使用量化方法开发交易策略和做出投资决策的金融专业人士。"quantitative analyst" 这个术语最早出现于20世纪80年代，并在90年代随着先进的数学和统计技术在金融领域的广泛应用而变得流行起来。如今，"quant" 这个词在金融行业中常被用作量化分析师的简称。

早些年 Quant 兼顾了数据采集、策略开发、交易系统开发、系统维护等等任务，然而随着知识爆炸式的增长已经正的激烈，个人已经无法身兼数职。现如今经过了 30 多年的发展，·Quant·也产生了丰富的细分领域。其中最主要的职业分化莫过于：Quant Dev 和 Quant Research 了！

Quant Research vs Quant Dev

Quant Dev和Quant Research是金融行业中两个不同的职位，分别涉及到不同的技能和职责。

Quant Dev是Quantitative Developer的简称，主要职责是使用编程语言和计算机科学技术来开发和维护金融模型和交易系统。Quant Dev的工作职责通常包括编写、测试和优化计算机代码、协助交易员分析市场数据并实现交易策略、维护模型和系统的稳定性等。

Quant Research（量化研究员）则是负责开发和研究量化交易策略的专业人士。Quant Research通常需要掌握统计学、计量经济学、数学等领域的知识，并使用这些知识来分析市场数据、研究市场趋势和规律，并基于此开发出有效的交易策略。Quant Research还需要经常更新和改进交易策略，以适应市场的变化和不断提高收益。

总的来说，Quant Dev更注重技术的实现和系统的稳定性，而Quant Research则更关注市场数据的分析和交易策略的研究。两个职位都需要掌握数学、计算机科学和金融知识，但在具体的职责和技能要求上有所不同。

Quant Research

Quant Research可以按照研究的方向和对象进行分类，常见的分类如下：

Alpha Research：主要研究如何利用市场的非随机性来赚取超额收益（即Alpha）。这类研究需要运用各种统计学和数学模型来发现市场中的规律和趋势，并基于这些规律和趋势来制定交易策略。
Risk Research：主要研究市场的风险和波动性，以及如何控制和管理这些风险。这类研究需要掌握各种风险模型和风险管理技术，并能够对市场波动进行精准的预测和估计。
Portfolio Research：主要研究如何构建和管理投资组合。这类研究需要综合考虑各种投资标的的风险和收益，并基于投资目标和风险偏好来设计和优化投资组合。
Quantitative Strategy Research：主要研究如何利用量化方法来制定交易策略。这类研究需要掌握各种统计学和数学模型，并能够将这些模型应用到市场数据中来发现交易机会和制定交易策略。

以上分类并不是绝对的，不同公司和机构可能有不同的分类方式，但这些分类可以帮助人们更好地理解Quant Research的研究方向和内容。

Quant Dev

Quant Dev（量化开发）可以按照开发的方向和领域进行分类，常见的分类如下：

Trading System Development：主要开发交易系统。这类开发需要掌握多种编程语言和技术，如C++、Python、Java、FIX协议等，并能够将这些技术应用到交易系统的设计、开发和维护中。

Market Data Development：主要开发市场数据平台。这类开发需要掌握各种数据处理和分析技术，如数据库管理、数据挖掘、数据可视化等，并能够将这些技术应用到市场数据的处理、存储和分析中。

Quantitative Analytics Development：主要开发量化分析工具。这类开发需要掌握各种数学和统计学模型，并能够将这些模型应用到市场数据的分析和建模中。开发的工具包括各种量化分析库、风险模型库等。

Backtesting and Optimization Development：主要开发回测和优化工具。这类开发需要掌握各种回测和优化技术，并能够将这些技术应用到交易策略的回测和优化中。开发的工具包括各种回测框架、优化算法库等。

以上分类并不是绝对的，不同公司和机构可能有不同的分类方式，但这些分类可以帮助人们更好地理解Quant Dev的开发方向和领域。

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最后更新: September 24, 2023
创建日期: September 24, 2023